理解したいのはこっちでした。 本質的には同じ問題だけど。 ラオーブラックウェル化（Rao-Blackwellization）は、条件付き期待値を利用して期待値を計算する方法です。 サンプルが独立なら、ブラックウェルーラオの定理より直接期待値を計算するより精度が良…

はい。 私がちゃんと理解したかった定理です。 復習したら見た瞬間理解したのですが、一応メモっておきます。 初学者向けの説明がなかなかネットに落ちていなかった（気がする）ので。 初めに行っておくと、この定理は 「十分統計量で条件づけた不偏推定量の…

尤度 尤度については hotoke-x.hatenablog.com を参照。 例によって離散か連続かはあまり気にせず書きます。 尤度関数とは、母集団分布からの独立標本が得られたとき、確率関数から同時確率関数を母数の関数と見た $$L_n (\theta | x_1, \ldots, x_n) = \pro…

勉強したことを自分なりにまとめたものです。 間違い等があれば指摘していただけると嬉しいです。 私は「せいきぶんぷ～？」、「のんぱらめとりっく～？」という状態から 応用を目指す数理統計学（国友 直人） で勉強しました。初学者が手を出すには敷居が高…